出来高急騰&年初来高値更新、翌日寄成参入の検証_長野県のAさん

10MC実践研究その43です。

■経緯と目的

価格と出来高を観察し、マーケットが動いてから投資判断を下す保守的なトレーディングモデルを構築した。(エッジ入門序文)チャートで出来高急騰&年初来高値更新を確認して翌日寄成で参入することが多いのですが。参入サインはどの程度出現していたのだろうか?

HyperSBI2を少し使ってみたところ。過去データを自動的にダウンロードするプログラムを作れましたので。今回は網羅的な確認を実施してみました。

■実施内容

日々のCC(チャートチェック)で年初来高値更新銘柄の一覧を収集しているので、そのデータを使って。期間: 2023/1/4～2023/10/11 (187日) における東証プライム市場の年初来高値更新銘柄数を算出すると?

⇒ 1633銘柄

内、上場廃止&銘柄コード5桁の銘柄が14(13+1)あったので。それを除いて、1619銘柄を今回の検証対象としました。

HyperSBI2を使って1619銘柄の過去データを取得。

過去データを使って、期間中に参入サイン「出来高急騰(前日の5倍以上)&年初来高値更新」が現れた銘柄数を算出すると?

⇒ 460銘柄

期間(187日)中、163日で参入サイン検出(=24日は参入サインなし)。

フィルター(参入サイン)に「陽線」の条件を追加すると?

⇒ 353銘柄 (参入サイン検出 148日)

更に、353銘柄の最初の参入サインだけ(2回目以降は無視)でエントリしたという条件を追加すると?

⇒ 353銘柄 (参入サイン検出 137日)

という結果(数字)になりました。

次に、この353銘柄の過去データを使って、シミュレーショントレード(*1)を実施した場合、どうなるか?

損益、勝率、損益率等を算出してみました。

*1: LC:En-5%, TP1(En+10%)到達でLC:Enへ。以降はTS(逆指値)を最高値(終値)-10%として。TS到達で両建、同値で解除を繰り返し、天井までついて行ったものと仮定する。増玉はなし。

■結果サマリ

①全353銘柄に参入(同日に複数銘柄参入)した場合

トレード回数　353
勝ち数　　　　134
負け数　　　　192
同値撤退　　　27
勝率　　　　　41.10%
利益の平均額　38,245
損失の平均額　-10,827
期待値　　　　8,629
損益率　　　　3.53
トータル損益　+3,046,100

➁137日間毎日一銘柄を選出して参入した場合

　(トータル損益がMaxとなるように選出)

トレード回数　137
勝ち数　　　　70
負け数　　　　54
同値撤退　　　13
勝率　　　　　56.45%
利益の平均額　52,703
損失の平均額　-9,196
期待値　　　　23,304
損益率　　　　5.73
トータル損益　+3,192,600

③137日間毎日一銘柄を選出して参入した場合

　(トータル損益がMinとなるように選出)

トレード回数　137
勝ち数　　　　28
負け数　　　　100
同値撤退　　　9
勝率　　　　　21.88%
利益の平均額　30,379
損失の平均額　-14,996
期待値　　　　-4,737
損益率　　　　2.03
トータル損益　-649,000

④137日間毎日一銘柄を選出して参入した場合

　(ランダム選出 1回目)

トレード回数　137
勝ち数　　　　48
負け数　　　　77
同値撤退　　　12
勝率　　　　　38.40%
利益の平均額　38,596
損失の平均額　-11,413
期待値　　　　7,108
損益率　　　　3.38
トータル損益　+973,800

⑤137日間毎日一銘柄を選出して参入した場合

　(ランダム選出 2回目)

トレード回数　137
勝ち数　　　　42
負け数　　　　82
同値撤退　　　13
勝率　　　　　33.87%
利益の平均額　28,943
損失の平均額　-10,946
期待値　　　　2,321
損益率　　　　2.64
トータル損益　+318,000

詳細は下記URLのPDF参照。

■総括

出来高急騰&年初来高値更新という誰にでも分かる(機械的に検出できる)参入ルールでも、その後の維持管理をルール通り実行するだけで、トータル損益プラスのトレードを実現できる。

再確認することができました。

(何度も同様な統計検証を実施していますが、その度毎に確信を深めています)

但し、353銘柄全てに参入する資金は無いので。機械的にできるといっても、日足だけ見てランダムに取捨選択してしまうと、思っていた以上に結果(トータル損益)に大きな差が出る(Max+319万,Min-64万)ことも認識できました。

月足/週足確認。大切ですね(^^;

追記

残念なことに勝ったことがない者が考えられることは極めて狭く、思考の幅を広げるのは簡単なことではありません。独学で強くなれない要因の一つです。

チャートなんて、結局人の欲望と恐怖の駆け引きで成り立つ軌跡ですから、人が何を考えているかを知るのは重要なことです。超トレンドフォロー戦略を持つ他者の考えに触れる事は、決定的に思考の幅を広げることに繋がります。

何度でも言っておきます。

所詮、人一人が考え想像をめぐらしたところで、たかが知れてます。


たくさんの自分以外の人の思考に触れること。
そこから、他者への想像力を磨くこと。勝つために重要なこと。


他教材には絶対にない、投資力養成プログラムオリジナルのメリットです。