大作です。
非常に大切な報告をいただきました。
岐阜県のT様から
ようやく腑に落ちた、私にとっての一つの結論です。
手前勝手な結論かもしれませんが、
私にとっては、非常に勉強になりました。
私が監視していた銘柄の多くが下げていたので、
「下げ」での検証です。
単純に、「仮にこの合図が出たら、下がるか」
の検証で、「１σを始値から下回る陰線が出た後の
展開はいかに？」の確率統計をとりました。
下げか否かは、5％の損切りにかかるか否か、
で区別しました。
結果は、64％が下げて、
36％が損切りでした（サンプル数134）。
合図やパターンとしては、
機能することが確認できました。
ただし、私が監視していた銘柄で、
下げているものが多い中での検証結果です。
次に、下げたものの「下げ幅」の検証をしました。
頭からしっぽまで、どれだけ下がったか、です。
サンプル数は100です。
トータル100の波の中で、反発は40回です。
結果は、「頭からしっぽまで」の
下落幅平均は、22.62％
「頭から反発までの1回の下落幅」
平均は、12.86％
「反発後の上昇幅」平均は、9.088％
でした。
この結果から言えることは、
「合図とか、パターンというものは、
確かに有効に機能する」が、
感情こそ、人の行動の源泉であって
パターンを運用する「維持管理にこそ優位性がある」
ということだと、私は結論付けました。
単純にみても、インして予定通りに下がるのは、
良くて64％しかなく、さらに実際にインした時には、
すでに「頭から」は5％以上下げていることが
ほとんどです。
また、せっかくインして下がってくれても、
頭から12％下げたころには反発がやって来て、
放っておくと、反発後は9％も上昇するのです。
さらには、そうした押しなのか反転なのか、
さんざん迷いつつ無策で放置して、
運よくしっぽに到達しても、
それがしっぽだったとわかるころには
多くの利益を吐き出していることになります。
合図やパターンに従ってみたものの、
波にさらされ、損を出して終わるのが関の山です。
もちろん、偶然にも、反発に見舞われないままに
すごい下げ幅を示す波に乗れることは
あるかもしれません。
今回のサンプルの中では、
100の内14（すなわち、14％）が、
一度に15％以上下げました。
中には、ろくな反発もなく、一気に27％、28％と
下げたものもありますが、100の内3つだけです。
要するに、無策でインしても、
ラッキーで利益を得られる確率は、
64％かける14％＝9％以下、で、
その利益も大したことはないと言えます。
これまでの私でしたら、PPサイクルをうまく
活用して確率を上げられるのではないか、
とか、波に振り落とされないために、
ロスカット値を大きくする、あるいは、
利益に合わせてロスカット値を小さくする、
同じく利益確定のTS幅をいじる、
などという策を考えました。
しかし、今回の検証の結果、「優位性」とは、
「維持管理」にある、という結論を得ました。
「どうやったら良い波に乗れるか」とか
「どうやったら利益が得られるか」ではなく、
「どうやって波に振り落とされずに付いていくか」
なのだという結論です。
ロスカット値を大きくするのは、
リスクに耐えられないため、止めておきます。
また、ロスカット値を小さくすることは、
どこまで小さくするのか基準もなく、
目の前の利益の幅だの損の幅だの、
要するに波に振り回されているだけですので、
やはり止めるべきだと思います。
同じく、TS値をいじるのも、波に振り回されて
いるだけで、基準を定めようがありません。
今は、同値撤退や両建てを活用して、
「波に乗り続ける」、あるいは「撤退する」
ことが正しいのだろうと思います。
なお、「ほんの少しだけでも」という利益は
追わないことが大切です。
ペイオフレシオが悪くなるからです。
ルール化に、ようやく1歩近づきました。
本当に今更ですが、ようやく「優位性」が
腑に落ちた検証となりました。
また、おまけではありますが、検証というのは、
常に個人的で、他人の検証結果は、
自分には使えない、ということが
よくわかりました。
私が選んだサンプルで、しかも得られた数値は、
ルールの有効性では全くない、単なる
頭からしっぽまでの、しかも平均値です。
現実のトレードでは、平均通りに動く足など
ないのですから、こんな検証結果が
別の方のお役に立てるとも思えません。
しかし、こんな検証が、未だ優位性も確率も
ペイオフレシオも理解しかねていた私には、
大きな助けとなってくれたのでした。
以上、宜しくお願い致します。
非常に大事なことをご自身の手で確かめられ、
それが「腹に落ちる」事につながっています。
>おまけではありますが、検証というのは、
>常に個人的で、他人の検証結果は、
>自分には使えない、ということがよくわかりました。
おまけとおっしゃっていますが、
本質を突いている言葉だと思います。
私たちは、チャートソフトなどで
始値、終値、高値、安値、出来高をグラフにして
まったく同じものを見ています。
同じものを見て客観的にチャートを捉えているようで、
見え方には人それぞれの主観が入り込みます。
それでいいと思うんです。
同じものを見て「買いたい」と思うものと、
「売りたい」と思うものがいて
取引が成立するわけですし、一人一人の
見え方の違いこそが、エッジになってきますから。
そういう意味からも、私は受講者の皆さんに
自分の考えを押し付けることは極力控えています。
私のコピーを作っても仕方ないことですし、
私には見えなかったことが見えているかもしれない。
そして、それがその人にとってエッジにつながる
可能性を否定する事にもつながるからです。
今回のTさんの報告は、素晴らしい検証内容でした。
この調子で、疑問に思うこと、確かめたいことなど、
どんどん検証されるといいと思います。
それが強みになってくるんです。
