東京都のSnさん

～100本エントリーチャレンジ～
100本エントリーチャレンジは引き続き実施中です。
また、いつもの分析はある程度分かってきたため、今回は勝率などを分析しましたので、そのご報告です。

●今回の分析の概要

2022年の実践トレードと同様、100本エントリーチャレンジも仕掛け日が陰線なら損切した方がいい結果となるか？を検証しました。
まだデータのチェック等途中なのですが、ある程度の結果が出たため報告させていただきます。

まず、仕掛け日が陽線、陰線で、それぞれ含み益+10％を達成/未達成した回数と損益を調べました。

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※含み損益含む

結果は意外にも陰線で+10％達成した銘柄の方が、陽線で+10％を達成した銘柄より利益が大きいようです。
ただし、仕掛けたうち、陰線が出ている回数の方が多く、その分+10％未達の銘柄数が足を引っ張り、利益合計としては仕掛け日が陽線の方が多いです。

次に、全取引のデータです。
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まだ含み益状態の銘柄がいますので、勝ち回数、負け回数は、現状で含み益が+10％を超えたかどうかで数えてあります。

これを見ると、勝率は35％、ペイオフレシオが4.8と本当なら非常に素晴らしいです。
ただ、100本エントリーチャレンジでは、損切価格を自分の設定した価格で計算しています。
実際の注文は損切指値になったらオーダーされる注文なので、すべての注文が数ティック不利に働くと思います。（このデータより悪くなる）

次に、仕掛け日が陽線の時のデータのみ分析してみました。
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勝率は非常に高く、50％を超えています。
また、ペイオフレシオも5を超えるというものすごいものになっています。
ただ、もちろん仕掛け日にそれが陽線か陰線かは分かりませんので、このデータは参考です。

同じように、仕掛け日が陰線のデータでも調べて見ました。
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では最後に、仕掛け日が陰線だった場合、翌日終値で損切した場合のデータを調べました。
なぜ翌日始値ではなく、終値にしたかというと、

仕掛け日の当日手仕舞った場合、
翌日始値で手仕舞った場合、
翌日終値で手仕舞った場合
のそれぞれを見たところ、陽線、陰線それぞれ、翌日始値で手仕舞うより、翌日終値で手仕舞う方が、利益が大きい/損失が少なかったためです。
このデータから、
仕掛け日が陽線の場合、翌日はGDして始まる傾向が大きい
仕掛け日が陰線の場合、翌日はGUして始まる傾向が大きい
ということがわかるかもしれません。

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最後に、分析結果です。

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これを見ると、勝率34％、ペイオフレシオ2.3で、トレンドフォローとしては目指すべき勝率、ペイオフレシオとなりました。
とは言え、仕掛け日が陰線でも手仕舞わない方が、利益が出やすいのでは？と言えるのでは無いかと思います。

2022年の実践トレードとは違う結果となりましたが、これは、今回行った100本エントリーチャレンジは、毎日仕掛けるため、仕掛け根拠の殆どが年初来高値更新になったこと。
そのため、年初来高値を更新しているような強い銘柄は、下手に手仕舞いせず、乗り続けたほうが利益が大きい、だから2022年の実践トレードとは違う結果になった可能性があるのではないか？
と考えました。
（まだ仮定です）

今後は、仕掛け根拠ごとに調べて見たり、または、仕掛け日が陰線だった場合、何かしら強い銘柄と弱い銘柄を分けられるようなことができないか？（1つは自分の自信度を使うというのは有りだと思っています）など色々と考えて見ようと思っています。

【最後に】

今回の100本エントリーチャレンジはとても有意義でした。
この結果を自分の実践トレードに取り入れたいのですが、もう少し資金量が必要ではないか？
と思っています。
100本エントリーチャレンジの結果を実践トレードにどのように取り入れればいいのか？（実践トレードをどのように再開すべきか？）を悩んでいるところです。

ただ、このチャレンジをやったお陰で、年1000万くらいは取れる、という自信なかなり付きました。
ありがとうございました。

神奈川県のKnさん

数名の受講者さんの中で、３０万円以上のマイナスになった人もいるようですが、それは何か問題があるということです。選定銘柄なのか、仕掛けのタイミングなのか、検証が必要です。